Olá !
Bom , é simples

Siga os passos :
Bom , primeiro crie uma nova camada e dê um aplicar imagem ( Apply Image...) e Ok

Depois selecione a ferramenta da imagem ( Apertando a tecla '' M '' ou clicando nela

) e selecione a parte que você nao quer a borda (Como no imagem . esses '' pontinhos '' ) e aperte o '' Delete '' no seu teclado

Logo depois disso , clique em cima da layer ( camada ) com o botão direito e va em '' Bleeding options ( Opções de mesclagem ) ''
Irá abrir uma tela como essa :
Clique em ''Drop Shadow'' ( Sombra projetada)
e coloque a distância em 0.
Pronto .

Sua borda está feita